隔夜，美债“暴力过山车”，拉爆了期权市场
投资冒险家
2024-06-05 23:22:19
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隔夜美债上演“过山车”频拉警报，看跌期权押注“竹篮打水一场空”。
周五晚间，大相径庭的12月非农数据和ISM数据带动美债闪跌后跳涨。首先是超预期增长的非农就业人数和平均时薪暴拉10年期美债收益率上探4.1%、日内跃升10个基点。随后，超预期回落的12月ISM数据推升美债跳涨，10年期美债收益率短线跳水约6个基点，回吐此前涨幅，早盘盘中下破4%。
美债收益率的剧烈波动让大举看跌的期权收益水平从飙升至将近五倍暴跌至几乎归零。此前，由于周四晚间，意外强劲的“小非农”就业数据，引爆了市场对非农超预期的押注，美国国债期权市场涌现了大量看跌押注，交易员们下注10年期国债收益率将飙升至4.15%，创9个月来最大涨幅。
截至美股周五收盘，10年期美债收益率最终几乎持平周四水平，在4%的水平附近，距离期权市场押注的4.15%仍有距离。
媒体报道称，尽管略显激进，但这个看跌期权的赌注拥有巨大的潜在收益回报。据悉，某身份不明的交易员持仓625000美元，一旦10年期美债收益率在周五收盘时能升至4.2%左右的水平，则可为其带来价值1000万美元的收益。
不过，如果该交易者在此前购入了风险对冲资产，并能在非农数据公布后美债收益率短暂上行的几分钟内及时平仓，或许能够减少损益。
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